MetaTrader Expert Advisor Bollinger Bands er en av de mest populære indikatorene som brukes av kvantitative handelsmenn i dag. Mens nesten hvilken som helst handelsprogramvare vil kunne beregne Bollinger Band-verdiene for deg, gjør det aldri vondt å vite hvordan du kommer under hetten og gjør det selv. Å vite hvordan du beregner indikatorene du bruker, vil gi deg en bedre forståelse av ditt kvantitative handelssystem. Mark fra Tradinformed spesialiserer seg på å bruke Excel til backtest trading systemer og beregne verdier for populære indikatorer. Han har gitt ut et kort blogginnlegg og en video som går deg gjennom nøyaktig hvordan du kan beregne bollinger band ved hjelp av Excel. Han begynner med å tilby sin egen beskrivelse av Bollinger Bands, og forklarer hvordan de beregnes: Den første fasen i beregningen av Bollinger Bands er å ta et glidende gjennomsnitt. Deretter beregner du standardavviket til sluttkursen i samme antall perioder. Standardavviket blir deretter multiplisert med en faktor (typisk 2). Øverste bånd beregnes ved å legge til standardavviket multiplisert med faktoren til det bevegelige gjennomsnittet. Nedre båndet beregnes ved å subtrahere standardavviket multiplisert med faktoren fra det bevegelige gjennomsnittet. Her er formlene han bruker i sin video: SMA H23 AVERAGE (F4: F23) Øvre Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Nedre Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Dette er Mark8217s video gjennomgang gjennom beregning av Bollinger Bands med Excel: Han forklarer også hvordan han bruker Bollinger Bands i sin egen handel: Jeg har normalt ikke Bollinger Bands på diagrammene mine fordi jeg finner at de roter kartene og distraherer fra prishandlingen. Imidlertid legger jeg ofte til diagrammer midlertidig for å se om nåværende pris er innenfor eller utenfor bandet. Jeg liker også å bruke dem når jeg utvikler automatiske handelsstrategier fordi de er selvskalere. Dette betyr at de kan brukes på hvilket som helst marked og tidsramme uten å måtte justere parametrene. Bollinger Bands Funksjoner Handelsbånd, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisens virkning nær kantene på konvolutt som vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de, som det vanligvis antas, gir absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Hva de gjør er å svare på det staude spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandlingen. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med. Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en quotenvelope. quot Det er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i fortjeneste magi av lager transaksjon timing forfatter JM Hursts tilnærming involvert tegning av glatt konvolutter rundt prisen for å hjelpe i syklus identifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken: Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble populær, en tilnærming det er fortsatt ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average (DJIA). Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Bandene skiftes opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først må du beregne og plotte ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent (1 0,04 1,04). Deretter beregner du nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent (1 - 0.04 0.96). Til slutt, plott de to bandene. For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i området 3,5 til 4,0. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i å forsøke å finne markedet for å sette bandet bredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valget tilnærmet som tidligere ble brukt, foreslo at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at bandene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir således flyttet opp 3 og ned ved 2. Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg sammen. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å spørre markedet hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. På slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen. Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsband. Jeg testet noen volatilitetsmålinger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Legg merke til at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi i å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, (høy lavt nært) 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukke, (høy lav nært nær) 4, er en annen. For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokus på mellomstrenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer. en 20-dagers periode er optimal for å beregne Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigering av det første trekket opp fra bunnen. Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort. Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. (Se figur 6.) Bollinger Bands kan brukes på praktisk talt ethvert marked eller sikkerhet. For alle markeder og problemstillinger vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Når du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. På 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra. 50 perioder med 2,1 standardavvik 10 perioder med 1,9 standardavvik Upper Band 50-dagers SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2.1 (s) Øverste Band 10-dagers SMA 1,9 (s) Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1,9 (s) I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Merker på de øvre og nedre bandene Handelsbåndene svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Saken satser faktisk på setningen kvote relativ basis. Quot Trading-bånd gir ikke absolutt kjøp og salg signaler bare ved å ha blitt rørt heller, de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeider uttalte at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling bekrefter det, genereres ikke noe salgssignal. På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter (det vil si, det avviker). Vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innen bandene alene. En topp (diagramformasjon) dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppposisjonen i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høyde. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Prosent b (b) og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi er innenfor båndene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b antage negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene. Ved 100 er vi på øvre bandet, på 0 er vi på nedre bandet. Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under underbåndet. lukk - øvre bånd med lavere bånd - lavere bånd Indikator b lar oss sammenligne prishandling for indikatorhandling. På et stort trykk ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks (RSI). På neste trykk ned til noe lavere prisnivå (etter et samling), faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40. Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaksjon innen bandene. (Den første laven kom utenfor bandet, mens den andre laven ble laget i bandet.) Kjøpsignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpsignal. Øverste band - lavere band Handelsbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig. Båndbredde, en annen indikator utledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard amp Poors 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter ofte i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Unngå multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon. Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig convergencedivergence (MACD) og endringshastighet (forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk) ville det ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. Mellom indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Til slutt kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy. Mange andre kunne også vært valgt: MACD kan for eksempel erstattes av RSI. Commodity Channel Index (CCI) var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne pris handling i bandene til handlingen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du da sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge den ikke er kolinær med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisen høy på øvre bandet og lavt på underbåndet. Den relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. En momentumindikator kan for eksempel utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergjenkjenning for å definere rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Merkene på båndene er bare det, merker ikke signaler. Et merke av det øvre Bollinger Band er IKKE et selgesignal. En markering av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trending markeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger Band og nedover det nedre Bollinger Band. Lukker utenfor Bollinger-båndene er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. (Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer.) Standardparametrene for 20 perioder for det bevegelige gjennomsnittet og standardavviksberegningen, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det som standard. De faktiske parametrene som trengs for en gitt markettask, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som midten Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Snarere bør det være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning: Hvis gjennomsnittet er forlenget, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2,1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1,9 i 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt brukes i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både i mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske antagelser basert på bruken av standardavviksberegningen i konstruksjonen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. (I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene) b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands. Plasseringen i båndene er beregnet ved hjelp av en tilpasning av formelen for stokastikk b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen. For å gjøre dette plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bredt Bollinger Bands er. Råbredden er normalisert ved hjelp av midtbåndet. Ved å bruke standardparametrene er BandWidth fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å identifisere The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valuta, råvarer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av lengden, 5 minutter, 1 time, daglig, ukentlig, etc. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på jobben. Bollinger Bands gir ikke kontinuerlig råd, men de hjelper til med å identifisere oppsett der oddsen kan være til fordel for deg. Et notat fra John Bollinger: En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det. Disse reglene som omhandler bruken av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke bandene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene tjene som et godt utgangspunkt. For å lære mer om Bollinger Bands: Klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands for å se et webinar som dekker disse 22 reglene. kopier Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert. Bollinger BandWidth Bollinger BandWidth Introduksjon Bollinger BandWidth er en indikator avledet av Bollinger Bands. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, refererer John Bollinger til Bollinger BandWidth som en av to indikatorer som kan avledes fra Bollinger Bands. Den andre indikatoren er B. BandWidth måler prosentforskjellen mellom øvre bånd og nedre bånd. BandWidth reduseres ettersom Bollinger Bands smals og øker etter hvert som Bollinger Bands vokser. Fordi Bollinger Bands er basert på standardavviket, reflekterer fallende BandWidth fallende volatilitet, og stigende BandWidth gjenspeiler økende volatilitet. SharpCharts Beregning Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre bånd. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. Ytre band er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillingene kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Ved beregning av BandWidth er det første trinnet å trekke ned verdien av det nedre bandet fra verdien av det øvre bandet. Dette viser den absolutte forskjellen. Denne forskjellen deles deretter av mellombåndet, som normaliserer verdien. Denne normaliserte båndbredden kan da sammenlignes over ulike tidsrammer eller med BandWidth-verdiene for andre verdipapirer. Tabellen over viser Nasdaq 100 ETF (QQQ) med Bollinger Bands, BandWidth og Standard Deviation. Legg merke til hvordan BandWidth sporer standardavviket (volatilitet). Begge stiger og faller sammen. Bildet under viser et regneark med et beregningseksempel. Definere Narrowness Narrow BandWidth er relativ. BandWidth-verdier bør måles i forhold til tidligere BandWidth-verdier over en tidsperiode. Det er viktig å få en god titt tilbake periode for å definere BandWidth rekkevidde for en bestemt ETF, indeks eller lager. For eksempel vil et åtte til tolvmåneders diagram vise BandWidth høyder og senker over en betydelig tidsramme. BandWidth regnes som smal når den nærmer seg nedgangen i dette området og bred som den nærmer seg den høye enden. Verdipapirer med lav volatilitet vil ha lavere BandWidth-verdier enn verdipapirer med høy volatilitet. For eksempel representerer Utilities SPDR (XLU) nyttelager, som har relativt lav volatilitet. Teknologien SPDR (XLK) representerer teknologilager, som har relativt høy volatilitet. På grunn av lavere volatilitet vil XLU ha konsekvent lavere BandWidth-verdier enn XLK. Det 200-dagers glidende gjennomsnittet av XLU BandWidth er under 5, mens det 200-dagers glidende gjennomsnittet av XLK BandWidth er over 7. Signal: Squeeze Bollinger BandWidth er best kjent for å identifisere The Squeeze. Dette skjer når volatiliteten faller til et meget lavt nivå, som det fremgår av innsnevringsbåndene. De øvre og nedre båndene er basert på standardavviket, som er et mål for volatilitet. Bandene er smale som prisflater eller beveger seg innenfor et relativt smalt område. Teorien er at perioder med lav volatilitet følges av perioder med høy volatilitet. Relativt smal BandWidth (a. c.s. Squeeze) kan foreskygge et betydelig fremskritt eller nedgang. Etter en klemme signaliserer en prisoppgang og etterfølgende bandbrudd starten på et nytt trekk. Et nytt fremskudd begynner med en klem og etterfølgende pause over øvre bandet. En ny nedgang starter med en klemme og påfølgende pause under underbåndet. Figur 2 viser Alaska Airlines (ALK) med en klemme i midten av juni. Etter å ha gått ned i april-mai, stabiliserte ALK i begynnelsen av juni da Bollinger Bands ble redusert. BandWidth dyppet under 10 for å sette Squeeze-spillet i midten av juni. Husk at 10 refererer til 10. Med andre ord er bredden på båndene lik 10 av mellombåndet. Selv om dette nivået virker høyt, er det faktisk ganske lavt for ALK. Med aksjen rundt 15-16 var BandWidth mindre enn 10 og på sitt laveste nivå i over et år. Med den påfølgende bølgen over øvre bånd, brøt aksjen ut for å utløse et utvidet fremskritt. Figur 3 viser Aeropostale (ARO) med et par klemmer. En horisontal linje ble lagt til indikatorvinduet. Denne linjen markerer 8, som anses relativt lav basert på det historiske området. BandWidth-indikatoren varslet forhandlere for å være klar for et trekk i midten av august. Aksjen pliktet med en bølge over øvre bånd og fortsatte høyere gjennom september. Forskjellen gikk i slutten av september og BandWidth ble redusert igjen i oktober. Legg merke til hvordan BandWidth gikk ned under lavt sett i august og deretter flatet ut. Den etterfølgende pause under det nedre Bollinger Band utløste et bearish signal i slutten av oktober. The Squeeze kan også brukes på ukentlige diagrammer eller lengre tidsrammer. Volatilitet og BandWidth er vanligvis høyere på den ukentlige tidsrammen enn en daglig tidsramme. Dette gir mening fordi større prisbevegelser kan forventes over lengre tidsrammer. Figur 4 viser at Barrick Gold (ABX) konsoliderer seg gjennom 2006 og inn i 2007. Da konsolideringen ble redusert og en trekant dannet, ble Bollinger Bands kontrahert og BandWidth dyppet under 10 i januar 2007. Legg merke til hvordan BandWidth holdt seg på lave nivåer etter hvert som konsolideringen ble utvidet. Et bullish signal utløst med breakout i juli 2007. BandWidth økte også da prisene skiftet kraftig i en retning og Bollinger Bands utvidet seg. Figur 5 viser Honeywell (HON) med et utvidet handelsområde i 50-55 området. Det var et trekk til øvre bandet i mai, men ingen breakout for et signal. I stedet brøt HON klart under nedre båndet for å utløse et bearish signal i juni 2007. Konklusjoner BandWidth-indikatoren kan brukes til å identifisere Bollinger Band Squeeze. Disse varslene kartlegger å forberede seg på et trekk, men retningen avhenger av den påfølgende båndbrudd. En klemme og pause over øvre bandet er bullish, mens en klemme og pause under underbåndet er bearish. Vær imidlertid forsiktig med hodeskudd. Noen ganger mislykkes den første pause ikke, mens prisene reverserer den andre veien. Sterke pauser holder og ser sjelden tilbake. En oppussing etterfulgt av en umiddelbar tilbaketrekking bør fungere som en advarsel. BandWidth og SharpCharts Bollinger BandWidth finnes i indikatorlisten på SharpCharts. Standardparametrene (20,2) er basert på standardparametrene for Bollinger Bands. Disse kan endres tilsvarende. 20 representerer det enkle glidende gjennomsnittet. 2 representerer antall standardavvik for øvre og nedre bånd. BandWidth kan plasseres over, under eller bak prisplottet. Klikk her for å se et levende eksempel på BandWidth. BandWidth og MarketCarpets Normalisert Bollinger BandWidth er vist i Market Carpet og dette lar brukerne sammenligne BandWidth for en rekke verdipapirer. Bruk SampP Sector MarketCarpet som et eksempel, velg Bollinger BandWidth og klikk deretter Delta-ikonet (liten trekant) for å vise absolutte nivåer. Et skyggelagt Delta-ikon viser prosentvis endring. Et hvitt deltaikon viser absolutt nivå. Grønne bokser viser aksjer med relativt bred BandWidth. Lysbokser viser aksjer med relativt smal BandWidth. En liste over aksjene med den smaleste BandWidth er vist nederst til høyre på Market Carpet (Bunn 5). Klikk på navnene for å se et lite diagram over. Brukere kan dykke inn i sektoren ved å klikke på sektoroverskriften (f. eks. Teknologi). Med ni sektorer og Bunn 5-aksjene oppført for hver sektor, kan brukerne raskt se 45 aksjer med relativt smale BandWidth. John Bollingers-band antar at dataene skal være stasjonære. Lagerdataene er av ikke-stationær type. Også. hans band inkluderer ikke volum i sin design og band som bare er definert av prisene, er ikke pålitelige, da prisene kan manipuleres. Teknisk analyse har gått mye siden John utviklet sine band. Vårt samfunn ser ikke ut til å gå videre. Det er langt bedre indikatorer der ute (TASC) som lett kan integreres i plattformen for å få bedre forståelse av markedsadferd og dermed handel. Senest redigert av Gray1 8. januar 2004 kl. 21:01. 8 Jan 2004, 9:53 pm Ble med Dec 2003 Grå 1 - Bandene måler SD fra MA. MA er ikke stasjonær, så jeg forstår ikke hva du mener med det første punktet. Jeg finner båndene nyttige ved å beskrive prishandling i forhold til seg selv, f. eks. klemmen, utvidelsen, relativt høye lavdefinisjoner osv. Det er ikke sikkert at volumet er inkludert, og jeg er enig i at prisen blir manipulert mye mer enn de fleste vil gjerne tro på. Derfor bør volumet tas i betraktning når du ringer. De er heller ikke perfekte, men det er Å være ærlig, jeg er ikke den største fanen av TA uansett (indikatorer, diagrammønstre som triangler HampS osv.) Jeg tror ikke at B Bands skal brukes som inngangssignaler, men de er veldig beskrivende av pris handling når tatt i betraktning med andre variabler Ville du ikke enig. 8 januar 2004, 10:12 pm Ble med juni 2002 Stasjonære og ikke-stationære data jeg refererte til, har en annen mening. Jeg har forklart at før på Du kan også gjøre et raskt Google-søk under stasjonært for ytterligere info. Hvorfor donotmedlemmer bruker en VWMA. Denne MA gjør det mulig for dem å handle langs volumet og massedeltakeren og er langt mer betydningsfull i handel enn bare pris handling.
No comments:
Post a Comment